所謂"交割日魔咒",說(shuō)是魔咒,并不恰當(dāng)。我們一般稱(chēng)“到期日效應(yīng)”,指的是在股指期貨最后交易日(即交割日)當(dāng)天,因股指期貨到期的原因引發(fā)的期貨和現(xiàn)貨成交量和波動(dòng)率發(fā)生扭曲的現(xiàn)象。其產(chǎn)生原因是由于股指期貨采用現(xiàn)金交割方式,且交割結(jié)算價(jià)的設(shè)定可能與現(xiàn)貨市場(chǎng)標(biāo)的指數(shù)的某一時(shí)點(diǎn)的價(jià)位有關(guān)。
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