所謂"交割日魔咒",說是魔咒,并不恰當。我們一般稱“到期日效應(yīng)”,指的是在股指期貨最后交易日(即交割日)當天,因股指期貨到期的原因引發(fā)的期貨和現(xiàn)貨成交量和波動率發(fā)生扭曲的現(xiàn)象。其產(chǎn)生原因是由于股指期貨采用現(xiàn)金交割方式,且交割結(jié)算價的設(shè)定可能與現(xiàn)貨市場標的指數(shù)的某一時點的價位有關(guān)。
法邦網(wǎng)
交割日魔咒專題為您提供最新最全的
交割日魔咒相關(guān)法律知識、合同范本、法律文書、法律法規(guī)等內(nèi)容。
如果您遇到
交割日魔咒相關(guān)的法律問題,您可以點擊
律師在線咨詢 。全國十萬名專業(yè)律師在線為您解答,無須注冊,免費咨詢!